حقایق در مورد واریانس و نقش آن در شرط بندی ورزشی

بنابراین شما سخت کوشی کرده اید و یک استراتژی شرط بندی مناسب پیدا کرده اید. شما کاملا مطمئن هستید که نسبت به بازار برتری دارید. حالا شما فقط باید شرط های خود را بگذارید و سود حاصل کنید، غیر از این است؟!

اگر همه چیز انقدر ساده بود، چند بار شنیده اید که یک تیپستر نتایج بد را به “واریانس بد” مرتبط بداند؟ برعکس، چند بار می شنوید که کسی دورهای برد (پیروزی های پیاپی) خود را به “واریانس خوب” کم اهمیت جلوه دهد؟

حتی اگر در بازار شرط بندی سود قابل توجهی پیدا کنید، لزوما سود در کوتاه مدت تضمین نمی شود. بسیاری از شرط بندان فکر می کنند که می توانند از پس اجرای بد برآیند و واریانس را درک کنند، اما آیا ما واقعا میزان واقعی آن را درک می کنیم؟ من این را با نمونه ای از داده های شرط بندی خودم در مورد استراتژی خاصی که کار کرده ام، آزمایش کرده ام.

– 5,000 دلار موجود بانکرول
– 20٪ “روش شرط بندی کلی”در جایی که ممکن باشد

– 496,000 دلار گردش مالی
– 14,600 دلار برای بستن ارزش مورد انتظار (با توجه به برتری‌ام، چقدر سود باید داشته باشم)
– 2.94٪ بسته شدن بازده ارزش مورد انتظار در سرمایه (ROI)
– 22,500 دلار سود واقعی
– 4.54٪ بازگشت سرمایه
– میانگین ضرایب بسته شده – 2.38
– میانگین وقعی ضرایب بسته شده – 2.34

اولین چیزی که ممکن است متوجه شوید این است که سود واقعی و بازگشت سرمایه من بیش از حد انتظار من است. در واقع، اگر به منظری از سود بلندمدت من نسبت به خط پایانی نگاه کنید، در بیشتر این مدت بالاتر از آن بوده است. پس من خوش شانس بوده ام؟ مطابق نمودار زیر عینا توضیح میدهم که:

اگر در این دوره شانس با من همراه باشد، پس سوال برای شما این است که اگر شخصی از همان استراتژی من استفاده کند، چقدر ممکن است نتایج من برای او هم تکرار شود؟ قبل از اینکه جواب شما را بدهم، باید به سوالات زیر پاسخ داده شود:

– با استفاده از همان پارامترها و همان تعداد معاملات که در بالا ذکر کردم، احتمال چیست…

– اینکه شخص دیگری میتواند 22,500 دلار سود کند؟
– اینکه شخص دیگری عملکرد بدتری داشته باشد و فقط 15,000 دلار سود کسب کند؟
– اینکه شخص دیگری عملکرد بهتری داشته باشد و 35,000 دلار سود کند؟
– از دست دادن کل بانکرول 5000 دلاری؟

این کار روی بیش از 10،000 شبیه سازی آزمایش شده است و نتایج زیر را حاصل شده است:

آیا نتایج باعث تعجب شما شد؟ آنها قطعا مرا شگفت زده کردند. کمتر از 13٪ شانس داشتم که به نتایجی که می دهم برسم. من می دانستم که قبل از انجام این شبیه سازی خوش شانس هستم اما نمی دانستم چقدر خوش شانس هستم.

خوشبختانه شبیه سازی نشان داد که برای من غیرممکن است که کل بانکرول خود را با استفاده از استراتژی و برتری ضمنی خود از دست بدهم. با این حال، هنوز یک فرصت ناچیز برای ضرر کلی وجود داشت. بیش از 10 هزار معامله، این همان چیزی است که انتظار دارید ببینید، اما بسیاری از شرط بندان باحوصله، مدیریت بانکرول یا انضباط روانشناختی را ندارند تا این بازی را انجام دهند.

تصویر گرافیکی زیر یک دنباله ساخته شده از نخهای رنگی نیست، بلکه تصویری از شبیه سازی های اجرا شده است. آنچه ممکن است مشاهده کنید این است که برخی از شبیه سازی ها خلوص سرمایه را مربوط به چند هزار معامله اول نشان می دهد اما با ثبت شرط های بیشتر، به تدریج همه سودآورتر می شوند.

بنابراین به این نتیجه رسیدیم که من تاکنون خوش شانس بوده ام، اما برای 10 هزار شرط بعدی که قرار می دهم چه انتظاری دارم؟ در واقع 20.5٪ احتمال دارد که من دیگر سود ندهم و موجودی حسابم ثابت بماند، اما 54٪ احتمال دارد که حداقل 7500 دلار دیگر بدست آورم. برای من در این بازه زمانی 50,000 دلار سود کمی است (2.5٪).

نمودارهای نهایی که به شما نشان می دهم شبیه سازی های پس از 20,000 و 30،000 معامله (شرط بندی) است. چه چیزی را متوجه می شوید؟ آنچه من را تحت تأثیر قرار می دهد این است که حاشیه ای کمتر با مقادیر شیدتر وجود دارد. میتوان گفت که به این دلیل است که خطوط بیشتر با هم و با حجم بیشتری از شرط بندی ها دسته بندی می شوند.

نتیجه گیری نهایی واریانس

البته این فقط یک مثال است و داده ها مطمئنا 100٪ دقیق نیستند، اما این یک دیدگاه در مورد چگونگی اینکه واریانس می تواند شدیدتر از حد تصور ما باشد، حتی با یک استراتژی ضریب متوسط به ما نشان میدهد. این دلیل بیشتری می دهد که وقتی به یک خط قرمز برخورد می کنید امید خود را از دست ندهید و بیش از حد از خود جلو نروید.

اگر می خواهید خودتان را محک بزنید، می توانید از سایت sportsbettingcalcs برای اجرای شبیه سازی های خود استفاده کنید. ممکن است در نتایج جالب توجه به نظر بیاید!

با تشکر ویژه از @sipox11 برای تولید شبیه سازی های اولیه و الهام بخش این مقاله.